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El Santuario de Nuestra Señora de las Nieves data de la primera mitad del siglo XVIII, pero anteriormente en el mismo solar existió otra ermita dedicada a los Santos Mártires, San Fabián y San Sebastián.
Por la orden de Santiago se realizaban diferentes visitas al edificio, tras la visita de 1498 la ermita tenía construidos dos arcos de ladrillo cubiertos de madera.
Nuestra Señora de las Nieves fue nombrada patrona del pueblo, se encuentra en la parte baja, antiguamente dedicada a los Santos Mártires Fabián y Sebastián.
La ermita en su interior presenta planta de cruz latina con nave dividida en 4 tramos y crucero cubierto de cúpula, detrás del cual se sitúa la sacristía y el camarín de la Virgen, cubierto también de cúpula, de manera q al exterior se manifiesta en una estructura de doble cimborrio ochavado.
Entre sus elementos más destacados está el camarín, el retablo mayor y el Carro de la Virgen. En el camarín destacan las pinturas que cubren la cúpula, sus pechinas y los muros, restauradas a finales del siglo XX, con escenas del nacimiento de Jesús, huida a Egipto, Epifanía y otras. En las pechinas el Rey David y otros personajes Bíblicos. En la cúpula entre enmarques de estilo rococó aparecen 8 mujeres fuertes de la Biblia.
La ermita pasó a llamarse Nuestra Señora de las Nieves porque cuenta la leyenda:
Un día del mes de agosto, una mujer intentaba sacar agua de un pozo próximo a la ermita, pero su cubo chocaba contra un objeto que flotaba en las aguas, la poca profundidad le permitió reconocer una imagen.
La mujer dio voces y acudieron los vecinos de la próxima calle y un joven se ofreció a bajar para recogerla. Pañuelos sirvieron para limpiarla y secarla y de inmediato se dio cuenta del hecho al Sr. Cura y las Autoridades. Todo el pueblo lo supo con suma rapidez, y allí acudieron de sus casas. Todos mostraban su alegría y pocos podían comprender porque esa imagen flotaba en las aguas.
El Sacerdote y el pueblo discutieron sobre el lugar a donde debía llevarse la imagen. El párroco era partidario de conducirla a la Iglesia Parroquial de san Martin, pero al final decidieron que se transportase a la ermita de Los Santos Mártires.
Mientras estos hechos ocurrían se nublo el sol, bajo la temperatura y comenzó a nevar. Hecho insólito en la cálida Extremadura veraniega.
Por ello la imagen recibió el nombre de Virgen de las Nieves y la Ermita paso a llamarse Ermita de Nuestra Señora de las Nieves.
Su culto y devoción se extendió rápidamente por toda Extremadura y Portugal y muchos fieles acudían a la ermita para pedir protección y darle gracias por los beneficios concedidos.
